ЦБ обсуждает с банками расширение методик по оценке доходов заемщиков, неспособных документально подтвердить заработок. Банкиры предлагают ему технологию, основанную на «задаче разделения секрета», чтобы не выдать данные клиентов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Банк России обсуждает с участниками рынка обновление методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) — главного индикатора закредитованности заемщиков, на который сейчас обязаны ориентироваться банки при выдаче необеспеченных кредитов. Они готовятся предложить ЦБ новое технологическое решение для оценки доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на счетах, а также исходящих платежах, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.
Идея рассчитывать ПДН, опираясь на данные о транзакциях, впервые была озвучена осенью 2019 года — тогда банки планировали это делать совместно с бюро кредитных историй «Эквифакс», но ЦБ инициативу не поддерживал. Сейчас речь идет о разработке альтернативной технологии «многосторонних конфиденциальных вычислений», участие БКИ для ее реализации не требуется, говорит один из собеседников РБК. Проект «Эквифакса» тоже «получил новый импульс», работа по нему продолжается, сообщил гендиректор бюро Олег Лагуткин.
Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова ранее отмечала, что регулятор сейчас рассматривает возможность расширения методик расчета ПДН, в том числе на основе данных об операциях и расходах заемщиков. «Есть такие идеи у банков, и мы сейчас с ними обсуждаем. Сейчас это одно из предложений», — сказала она журналистам на форуме Ассоциации банков России в Сочи. РБК направил запрос в Банк России.
Что такое ПДН и как его можно рассчитать
Банки рассчитывают ПДН заемщиков (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) с 1 октября 2019 года. Чем он выше, тем больше нагрузки на капитал получает банк при выдаче кредита.
По методике ЦБ учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы (.pdf). Доходы банки могут оценивать разными способами, но регулятор считает приоритетным официально подтвержденный заработок. Модельный подход позволяет банкам брать за основу среднедушевой доход по региону, где проживает заемщик, но к таким кредитам применяются более жесткие требования. Кроме того, с некоторыми ограничениями банки могут получать сведения о доходе от БКИ (оценка строится на основе кредитных отчетов) или от самого клиента.
Что нового предлагают банки
По информации источников РБК, крупные банки из топ-30 разрабатывают технологическое решение, которое позволит участникам рынка рассчитывать ПДН заемщиков на основе данных о входящих поступлениях на счета, исходящих платежах и остатках. Детальные сведения о состоянии клиентских счетов не будут передаваться от банка банку или какой-либо доверенной стороне вроде Бюро кредитных историй и предполагают полную конфиденциальность.
Это будет специальный криптографический протокол, обеспечивающий многосторонние конфиденциальные вычисления (secure multi-party computation). В основе идеи лежит так называемая задача разделения секрета — она позволяет найти решение, когда у каждого из участников группы есть только часть информации для расчета какого-то показателя и они не готовы делиться данными в открытую.
Источник: rbc.ru